Tests bancaires européens: résultats publiés le 15 juillet

 Les résultats des nouveaux tests de résistance des banques européennes seront publiés le 15 juillet, a annoncé vendredi l'Autorité bancaire européenne (EBA) chargée de faire passer ces tests qu'elle a promis plus "sévères" que les précédents.Les résultats, concernant 91 banques représentant 65% des actifs bancaires européens, seront diffusés vendredi prochain à 16H00 GMT, a précisé dans un communiqué le superviseur basé à Londres.

Chaque banque concernée pourra communiquer dans la foulée afin de livrer ses propres commentaires et annoncer d'éventuelles mesures de redressement, a ajouté l'EBA.

Ces tests, réclamés par les autorités européennes, ont pris une importance particulière dans le contexte de crise de la dette grecque.

Un défaut de paiement de la part de la Grèce n'a pas été envisagé par l'EBA dans son scénario adverse, mais chaque banque doit dévoiler l'exposition de ses différents portefeuilles à un tel risque.

Les précédents tests avaient été critiqués pour leur manque de crédibilité, deux banques irlandaises s'étant trouvées au bord de la faillite juste après les avoir réussis, et le superviseur a promis que le nouvel examen serait nettement plus sévère.

Le pays le plus représenté dans la liste est de loin l'Espagne avec 25 établissements bancaires, devant l'Allemagne (13) et la Grèce (6). Ces pays sont aussi ceux dont les banques apparaissent les plus fragiles à l'aune des critères retenus par le superviseur.

Les résultats seront accompagnés de recommandations pour les établissements les plus fragiles, qui devront prendre des mesures destinées à combler les failles révélées lors des tests.

L'EBA a élaboré deux scénarios: l'un dit de base, reprenant les principales prévisions macroéconomiques en vigueur; et l'autre dit "adverse", retenant des hypothèses théoriques de dégradation de l'économie. C'est ce scénario adverse qui aurait pu intégrer l'hypothèse d'un défaut de paiement grec, comme certains analystes l'avaient réclamé.

Pour réussir le test, chaque banque devra notamment justifier d'un ratio minimal de 5% de fonds propres "durs" (core Tier 1) en cas de choc économique.

Le scénario de crise retenu par l'EBA prévoit notamment une baisse de 0,5% cette année du Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, une chute de 15% des Bourses européennes, et un plongeon des marchés immobiliers.

Le superviseur a introduit un nouvel élément en prenant en compte une hausse du coût de refinancement interbancaire de 125 points de base.

La publication des résultats, initialement prévue en juin, a été retardée après l'envoi par certaines banques de données "trop optimistes", selon l'EBA qui leur a demandé de revoir leur copie.

En 2010, 91 banques européennes, pour la plupart les mêmes que cette année, avaient également subi les tests en 2010, et seulement sept avaient échoué (cinq espagnoles, une allemande et une grecque).

Certains experts ont estimé qu'au moins une dizaine de banques devraient rater les nouveaux tests, ne serait-ce que pour en assurer la "crédibilité politique".

Se basant sur ses propres calculs, l'agence de notation financière Moody's a indiqué cette semaine que 26 des banques testées avaient un "risque" de ne pas réussir l'examen ou de se retrouver en position tangente.